Master 1ère année

Semestre 1 

UE1 : Économie et Finance Internationales 1

• Introduction aux titres à revenus fixes (4 ects) (27h CM)
  – Le système monétaire international;
  – From Subprime Crisis to Global Meltdown;
  – Long Waves, Structural Crisis and Credit-Money;
  – Financialization;
  – Shadow banking – Re-regulation;
  – Dynamics and Transformation of Global Finance.

• Analyse financière (4 ects) (27h CM)
  – Le rôle croissant des migrations dans la mondialisation;
  – Déterminants et impact des migrations sur le marché du travail et les finances publiques des pays d’accueil;
  – La dynamique croissante du secteur des opérateurs de transferts d’argent des migrants dans les flux financiers internationaux;
  – Déterminants et impact des transferts financiers sur les pays d’origine des migrants;
  – Le partage des bénéfices de la migration des qualifiés.

• Modèles d’évaluation des actifs et gestion de portefeuille (4 ects) (27h CM)
  – Définition et enjeux des interdépendances macroéconomiques;
  – Modélisation macroéconomique ouverte en présence d’incertitude;
  – Réaction de l’économie ouverte aux chocs et aux politiques macroéconomiques;
  – Interdépendances des économies de grande taille et de leurs politiques macroéconomiques;

• Macroéconomie internationale (4 ects) (27h CM)
  – Hyman Minsky’s Financial-Instability Hypothesis;
  – Different Types of Financial Crises;
  – Systemic Crise;
  – Re-Regulation Efforts.

UE2 : Méthodes Quantitatives 1

• Econométrie des séries temporelles sous R (4 ects) (27h CM et 15h TD)
  – Généralité des processus multidimensionels
  – Les processus VAR
  – Les processus VAR structurels.
  – Les faits stylisés des séries financières
  – Les modèles ARCH et GARCH
  – Calcul de Value-at-Risk
  – Introduction à quelques notions de finance haute fréquence: realized volatility, realized range.

• Introduction à R et visualisation des données (2 ects) (30h TD)

  – Présentation des données panel et modélisation de l’hétérogénéité;
  – Les modèles linéaires simples; modèle à effets  fixes;
  – Modèle à erreurs composées;
  – Test de spécification;
  – Les modèles dynamiques ou non stationnaires;
  – Estimation du modèle dynamique;
  – Non stationnarité  et données de panel.

• Modélisation macrodynamique sous Excel (3 ects) (21h CM et 12h TD)
  Après une introduction à l’algorithmique et au langage VBA (procédures, variables, le modèle objet, interfaces graphiques, traitements conditionnels, boucles, etc.), nous abordons plusieurs applications financières de ce langage (des problèmes  rencontrés dans la finance de marché) :
  – calculs de statistiques sur données boursières et économiques,
  – gestion de portefeuilles,
  – évaluation d’options,
  – efficience de marché,
  – assurance de portefeuille…

UE3 : Insertion professionnelle 1

• FinTech et Digitalisation des métiers de la finance et de l’assurance (0 ects) (6h CM)
  – présentation , CV, réseaux, choix des métiers ciblés, lettre de motivation

• Anglais (2 ects) (27h TD)

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat (1 ects) (6h CM)

   

Semestre 2

UE4 : Economie et Finance internationales 2

• IDE et stratégies firmes multinationales (3 ects) (27h CM)
  – Économie politique internationale et organisation internationale;
  – La nouvelle diplomatie internationale;
  – Régulation financière internationale;
  – Les principales organisations financières internationales;
  – Théoriser la prise de décision internationale : le conflit entre intérêts nationaux et internationaux.

• Modèles d’évaluation des actifs et gestion de portefeuille 2 (Thomson Reuters Eikon) (3 ects) (27h CM)
  – Fondements théoriques de l’intermédiation financière;
  – Marchés financiers et fonctionnement des investisseurs institutionnels;
  – Les investisseurs à long terme : une nouvelle catégorie d’investisseurs ?
  – Le cadre réglementaire des principaux investisseurs institutionnels : fonds de pension, compagnies d’assurance, hedge funds/ private equity

• Economie du développement (3 ects) (27h CM)
  – Concepts, pratiques et fondements empiriques de l’évaluation du risque de crédit et de la mesure des risques;
  – Modélisation du risque de crédit et évaluation des obligations, des dérivés de crédit et des autres actifs exposés au risque;
  – Importance de la corrélation des défauts;
  – Forces et faiblesses de la pratique actuelle de la modélisation du risque de crédit;
  – Evaluation critique des nouvelles approches.

• Macroéconomie et Finance internationale (3 ects) (27h CM)
  Objectifs du scoring :
  – sélection des risques,
  – prévision des défauts,
  – suivi et contrôle,
  – analyse statistique multidimensionnelle,
  – constructions de fonctions score,
  – analyse discriminante logistique,
  – qualité de la discrimination,
  – construction échelle de rating.

• Economics and Management of sustainable development (2 ects) (21h CM)
  – Jeux de rôle de mise en situation professionnelle
  – Accounting & finance in a changing world
  – Finance & investment
  – Corporate social responsibility
  – Risk management

UE5 : Méthodes quantitatives 2 

• VBA sous Excel niveau 1 (3 ects) (27h CM)
  – Choix d’un directeur de mémoire de recherche : 15 novembre.
  – Rédaction d’une problématique, plan détaillé du mémoire de recherche : 15 janvier.
  – Soutenance en juin pour les candidats à l’allocation recherche.
  – Soutenance en septembre pour les autres.

•  Conduite de projet et knowledge management (3 ects) (21h CM)
   – Stage débutant en principe le 1er mars et finissant  le 30 septembre au plus tard
  – CV, réseaux sociaux, profils recherchés : septembre-novembre.
  – Recherche active du stage : à partir de décembre-janvier au plus tard.
  – Choix du tuteur université de stage.
  – Télécharger le contrat – accord du directeur du master – signature de l’entreprise – signature du Directeur de l’UFR.
  – Rédaction d’un rapport de stage en lien avec les tuteurs entreprise et université
  – Soutenance en septembre avec le tuteur  de l’université (et si possible le tuteur de l’entreprise).

• Econométrie appliquée à la finance sous R (4 ects) (27h CM)
  – Critères d’analyse de l’émergence économique;
  – Les grandes entreprises des pays émergents;
  – Ascension des BRICs;
  – Nouveaux pays émergents;
  – Globalisation commerciale et Globalisation financière et envolée des IDE;
  – Matières premières, stimulus et frein;
  – Les émergents au cœur de la guerre des monnaies.

•  Analyse quantitative sous Excel (4 ects) (27h CM)

UE6 : Insertion professionnelle 2

• Préparation au TOEIC (2 ects) (27h CM)(27h CM)
  

Master 2ème année

Semestre 1 

UE1 : Économie et Finance Internationales 3

• Finance internationale et Migration (3 ects) (30h CM
• – Le rôle croissant des migrations dans la mondialisation;
  – Déterminants et impact des migrations sur le marché du travail et les finances publiques des pays d’accueil;
  – La dynamique croissante du secteur des opérateurs de transferts d’argent des migrants dans les flux financiers internationaux;
  – Déterminants et impact des transferts financiers sur les pays d’origine des migrants;
  – Le partage des bénéfices de la migration des qualifiés.
• Gouvernance financière internationale (2 ects) (21h CM)
  – Le système monétaire international;
  – From Subprime Crisis to Global Meltdown;
  – Long Waves, Structural Crisis and Credit-Money;
  – Financialization;
  – Shadow banking – Re-regulation;
  – Dynamics and Transformation of Global Finance.
• Macroéconomie internationale (3 ects) (30h CM)
  – Définition et enjeux des interdépendances macroéconomiques;
  – Modélisation macroéconomique ouverte en présence d’incertitude;
  – Réaction de l’économie ouverte aux chocs et aux politiques macroéconomiques;
  – Interdépendances des économies de grande taille et de leurs politiques macroéconomiques;

• Institutional Investors and regulation (2 ects) (21h CM)
  – Hyman Minsky’s Financial-Instability Hypothesis;
  – Different Types of Financial Crises;
  – Systemic Crise;
  – Re-Regulation Efforts.

 

UE2 : Finance

• Gestion des risques bancaires et financiers (Bale 3) (3 ects) (27h CM)
  

• Finance verte et durable (3 ects) (21h CM)
  
  

•  Régulations macro et micro prudentielles et Gestion des Risques (au choix) (2 ects) (21h CM)
  – Définition et enjeux des interdépendances macroéconomiques;
  – Modélisation macroéconomique ouverte en présence d’incertitude;
  – Réaction de l’économie ouverte aux chocs et aux politiques macroéconomiques;
  – Interdépendances des économies de grande taille et de leurs politiques macroéconomiques;

• Corporate finance (3 ects) (30h CM)
  
  

• Modélisation et gestion du risque crédit (au choix) (2 ects) (21h CM)
  
  

•  Gestion de portefeuille ISR (2 ects) (21h CM)
  – Définition et enjeux des interdépendances macroéconomiques;
  – Modélisation macroéconomique ouverte en présence d’incertitude;
  – Réaction de l’économie ouverte aux chocs et aux politiques macroéconomiques;
  – Interdépendances des économies de grande taille et de leurs politiques macroéconomiques;
• Analyse Financière avancée (3 ects) (21h CM)
  – Hyman Minsky’s Financial-Instability Hypothesis;
  – Different Types of Financial Crises;
  – Systemic Crise;
  – Re-Regulation Efforts.

 

UE3 : Méthodes quantitatives 3

• Modélisation macroéconomique sous GAMS (2 ects) (21h CM)
  – Le système monétaire international;
  – From Subprime Crisis to Global Meltdown;
  – Long Waves, Structural Crisis and Credit-Money;
  – Financialization;
  – Shadow banking – Re-regulation;
  – Dynamics and Transformation of Global Finance.

• Econométrie de panel pour l’économie et la finance (2 ects) (21h CM)
  – Le rôle croissant des migrations dans la mondialisation;
  – Déterminants et impact des migrations sur le marché du travail et les finances publiques des pays d’accueil;
  – La dynamique croissante du secteur des opérateurs de transferts d’argent des migrants dans les flux financiers internationaux;
  – Déterminants et impact des transferts financiers sur les pays d’origine des migrants;
  – Le partage des bénéfices de la migration des qualifiés.

•  Informatique financière : VBA sous Excel niveau II (3 ects) (30h CM)
  – Définition et enjeux des interdépendances macroéconomiques;
  – Modélisation macroéconomique ouverte en présence d’incertitude;
  – Réaction de l’économie ouverte aux chocs et aux politiques macroéconomiques;
  – Interdépendances des économies de grande taille et de leurs politiques macroéconomiques;

• Datamining et Scoring bancaire sous R (2 ects) (21h CM)
  – Hyman Minsky’s Financial-Instability Hypothesis;
  – Different Types of Financial Crises;
  – Systemic Crise;
  – Re-Regulation Efforts.

 

UE4 : Insertion professionnelle 3

•  Ateliers d’insertion professionnelle (1 ects) (30h CM)
  – Le système monétaire international;
  – From Subprime Crisis to Global Meltdown;
  – Long Waves, Structural Crisis and Credit-Money;
  – Financialization;
  – Shadow banking – Re-regulation;
  – Dynamics and Transformation of Global Finance.

• English for Finance (2 ects) (27h CM)
  – Le rôle croissant des migrations dans la mondialisation;
  – Déterminants et impact des migrations sur le marché du travail et les finances publiques des pays d’accueil;
  – La dynamique croissante du secteur des opérateurs de transferts d’argent des migrants dans les flux financiers internationaux;
  – Déterminants et impact des transferts financiers sur les pays d’origine des migrants;
  – Le partage des bénéfices de la migration des qualifiés.

•  Préparation en ligne CFPB à la certification AMF, niveau 1 (1 ects) (6h TD)
  – Définition et enjeux des interdépendances macroéconomiques;
  – Modélisation macroéconomique ouverte en présence d’incertitude;
  – Réaction de l’économie ouverte aux chocs et aux politiques macroéconomiques;
  – Interdépendances des économies de grande taille et de leurs politiques macroéconomiques;

•  Passage du TOEIC (1 ects) (0h CM)
  
  
• Séminaires professionnels (0 ects) (0h CM) 
  
  

 

Semestre 2

UE5 : Stage 

• Stage en entreprise (20 ects) (0h CM)